Utvidet returrett til 31. januar 2024

Bøker av Archil Gulisashvili

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
  • av Archil Gulisashvili
    1 002,-

    For instance, in the Hull-White model the volatility process is a geometric Brownian motion, the Stein-Stein model uses an Ornstein-Uhlenbeck process as the stochastic volatility, and in the Heston model a Cox-Ingersoll-Ross process governs the behavior of the volatility.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.