Utvidet returrett til 31. januar 2025

Bøker av Lorenzo Bergomi

Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
  • av Lorenzo Bergomi
    1 187,-

    Written by a leading contributor to volatility modeling and Risk?s 2009 Quant of the Year, this book explains how stochastic volatility is used to tackle practical issues arising in the modeling of derivatives. With many unpublished results and insights, the book addresses the practicalities of modeling local volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. It covers forward-start options, variance swaps, options on realized variance, timer options, VIX futures and options, and daily cliquets.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.