Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
- Bindende:
- Paperback
- Sider:
- 169
- Utgitt:
- 29 oktober 2014
- Utgave:
- 2014
- Dimensjoner:
- 158x235x11 mm.
- Vekt:
- 318 g.
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 25 juli 2024
Beskrivelse av Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
The models studied are fractional Brownian motions and processes that derive from them through stochastic differential equations.Concerning the proofs of the limit theorems, the "Fourth Moment Theorem" is systematically used, as it produces rapid and helpful proofs that can serve as models for the future.
Brukervurderinger av Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Inference on the Hurst Parameter and the Variance of Diffusions Driven by Fractional Brownian Motion finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2024 Tales.no
