Utvidet returrett til 31. januar 2025

Dynamic Asset Pricing Theory

- Third Edition

Om Dynamic Asset Pricing Theory

Suitable for doctoral students and researchers, this book talks about the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium.

Vis mer
  • Språk:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9780691090221
  • Bindende:
  • Hardback
  • Sider:
  • 488
  • Utgitt:
  • 21. oktober 2001
  • Utgave:
  • Dimensjoner:
  • 165x243x37 mm.
  • Vekt:
  • 928 g.
  • BLACK NOVEMBER
  Gratis frakt
Leveringstid: 2-4 uker
Forventet levering: 11. desember 2024

Beskrivelse av Dynamic Asset Pricing Theory

Suitable for doctoral students and researchers, this book talks about the theory of asset pricing and portfolio selection in multiperiod settings under uncertainty. The asset pricing results are based on the three restrictive assumptions: absence of arbitrage, single-agent optimality, and equilibrium.

Brukervurderinger av Dynamic Asset Pricing Theory



Finn lignende bøker
Boken Dynamic Asset Pricing Theory finnes i følgende kategorier:

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.