Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets
- Bindende:
- Hardback
- Sider:
- 190
- Utgitt:
- 2. oktober 2019
- Dimensjoner:
- 138x216x0 mm.
- Vekt:
- 510 g.
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 31. mars 2025
Beskrivelse av Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets
This book presents a critical review of the empirical literature that studies the efficiency of the forward and futures markets for foreign exchange. It provides a useful foundation for research in developing quantitative measures of risk and expected return in international finance.
Brukervurderinger av Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2025 Tales.no
