Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
- Bindende:
- Hardback
- Sider:
- 200
- Utgitt:
- 23. november 2011
- Dimensjoner:
- 229x159x18 mm.
- Vekt:
- 484 g.
-
BLACK NOVEMBER
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 20. desember 2024
Utvidet returrett til 31. januar 2025
Beskrivelse av Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
Offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. This title shows that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. It also introduces the [GLP \& MEMM] pricing models.
Brukervurderinger av Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2024 Tales.no
