Gjør som tusenvis av andre bokelskere
Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.
Ved å abonnere godtar du vår personvernerklæring.Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
- Bindende:
- Paperback
- Sider:
- 102
- Utgitt:
- 15. april 2011
- Utgave:
- Dimensjoner:
- 210x150x7 mm.
- Vekt:
- 146 g.
-
BLACK NOVEMBER
Gratis frakt
Leveringstid:
2-4 uker
Forventet levering: 7. desember 2024
Beskrivelse av Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Multifractal Random Walk models can capture statistical relation between returns and return periods, thus facilitating an accurate representation of real price changes. This book provides a method of moments estimation technique for model parameters with enhanced performance in finite samples, and a novel testing procedure for multifractality.
Brukervurderinger av Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series
Vurder denne boken
Du må være innlogget for å vurdere denne boken.Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Statistical Inference in Multifractal Random Walk Models for Financial Time Series finnes i følgende kategorier:
Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev.
© 2024 Tales.no
