Utvidet returrett til 31. januar 2025

Statistical Portfolio Estimation

Om Statistical Portfolio Estimation

This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

Vis mer
  • Språk:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9781032096490
  • Bindende:
  • Paperback
  • Sider:
  • 388
  • Utgitt:
  • 30. juni 2021
  • Dimensjoner:
  • 178x254x0 mm.
  • Vekt:
  • 684 g.
  • BLACK NOVEMBER
  Gratis frakt
Leveringstid: 2-4 uker
Forventet levering: 18. desember 2024

Beskrivelse av Statistical Portfolio Estimation

This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

Brukervurderinger av Statistical Portfolio Estimation



Finn lignende bøker
Boken Statistical Portfolio Estimation finnes i følgende kategorier:

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.