Alltid gratis frakt*
Kundene elsker oss
Norges billigste bøker
Hjelp
Logg inn
  1. Hjem
  2. Bøker
  3. Bedrift og læring
  4. Stochastic Integration and Differential Equations

Stochastic Integration and Differential Equations

av Philip Protter

del av Stochastic Modelling and Applied Probability-serien

Stochastic Integration and Differential Equations av Philip Protter
Om Stochastic Integration and Differential Equations

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Vis mer
  • Språk:
  • Engelsk
  • ISBN:
  • 9783642055607
  • Bindende:
  • Paperback
  • Sider:
  • 415
  • Utgitt:
  • 1. desember 2010
  • Utgave:
  • 22005
  • Dimensjoner:
  • 157x235x23 mm.
  • Vekt:
  • 656 g.
  Gratis frakt
Leveringstid: 2-4 uker
Forventet levering: 20. januar 2025
Utvidet returrett til 31. januar 2025
  •  

    Kan ikke leveres før jul.
    Kjøp nå og skriv ut et gavebevis

Om Philip Protter

Se alle bøkene av Philip Protter

Beskrivelse av Stochastic Integration and Differential Equations

Chapter 4 treats sigma martingales (important in finance theory) and gives a more comprehensive treatment of martingale representation, including both the Jacod-Yor theory and Emery's examples of martingales that actually have martingale representation (thus going beyond the standard cases of Brownian motion and the compensated Poisson process).

Brukervurderinger av Stochastic Integration and Differential Equations



Andre har også kjøpt..
Finn lignende bøker
Boken Stochastic Integration and Differential Equations finnes i følgende kategorier:

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.